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La suite progicielle TRM
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Simulations
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Simulations

Les simulations sont basées sur un macro-scénario formé :

De scénarios de données de marché (cours de change, prix des stocks, taux d’intérêt)
D’un scénario optionnel de production (hypothèses de production nouvelle et de comportement de la clientèle)

Simulations Données de Marché
La simplicité d’utilisation des scénarios de données de marché
permet de générer rapidement des scénarios réalistes et des stress
scénarios.

Simulations de Production
Les combinaisons de simulations permettent de prendre en compte
l’activité réelle d’un établissement financier. Parmi la quinzaine de
simulations disponibles notons :

Production nouvelle
Remboursements anticipés (Secs/Avec renégociation)
Impayés
Douteux
Revolving (prise en compte des variations des indices de référence sur la chronique des remboursements)

Stress/BackTesting
Back testing et stress testing sont autorisés par l’utilisation de
scénarios conjoints basés sur des hypothèses différentes.

Autres paramètres
Les utilisateurs peuvent définir des ratios internes et réglementaires (CAD/McDonough-Bâle II), des taux de cession interne et la structure de consolidation du groupe afin d’analyser et de confronter les risques globaux et le risque résiduel.

 
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